Décédée dans sa résidence du Bois de Boulogne le 24 avril 1986, les funérailles de la duchesse de Windsor eurent lieu en présence de la reine Elizabeth, du duc d’Edimbourg, de la reine mère, du prince et de la princesse de Galles en la chapelle Saint George de Windsor. La duchesse fut inhumée auprès de son époux décédé en 1972.