C’est dans le quartier de Mayfair à Londres que l’actuel hôtel The Connaught est inauguré en 1815. Il sera ensuite baptisé ‘prince of Saxe-Cobourg » en hommage au prince Albert de Saxe-Cobourg, époux de la reine Victoria.

Au cours de la Première Guerre Mondiale, l’hôtel (qui a été entièrement reconstruit fin des années 1890) change de nom pour devenir « The Connaught » en référence au duc de Connaught, l’un des fils de la reine Victoria et surtout effacer ce lien trop allemand avec la famille de Saxe-Cobourg.